Introdução aos métodos estatísticos para economia e finanças
Palavras-chave:
Estatística básica, Econometria, Probabilidade, Economia, FinançasSinopse
Nas últimas décadas, tem crescido muito a utilização de métodos estatísticos nas diferentes áreas em ciências sociais. No caso de economia e finanças, praticamente todos os estudos empíricos baseiam-se em métodos estatísticos, desde os mais simples aos mais sofisticados. Em muitas situações, as aplicações são agrupadas em algumas categorias, que têm se tornado cada vez mais populares. Como exemplo, temos toda uma grande área de pesquisa referente à avaliação quantitativa de políticas públicas. Outra área de pesquisa que tem tido cada vez mais relevância congrega os estudos de avaliação de impacto regulatório (AIR). Finalmente, não se pode deixar de mencionar toda uma tradição de aplicações de ferramental estatístico em finanças empíricas.
Este livro traz uma introdução a vários dos principais conceitos necessários para o entendimento e a utilização de técnicas estatísticas em aplicações em economia e finanças. Discutem-se, por exemplo, conceitos de variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade. Uma grande ênfase é dada ao problema de inferência estatística, em que se busca estimar os parâmetros desconhecidos de modelos probabilístícos. O problema de regressão linear e de regressão com variáveis resposta binárias também é abordado. A discussão é exposta de forma intuitiva, com a utilização de simulações de Monte Cario para elucidar o conceito de distribuição dos estímadores- que é a base para os métodos inferenciais. Embora vise a uma discussão intuitiva, o livro é escrito em linguagem matemática, possibilitando a transição suave entre a exposição dos principais conceitos e a formalização analítica encontrada em livros mais avançados.
Capítulos
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Considerações iniciais
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I MÉTODOS BÁSICOS DE ESTATÍSTICA
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2 Medidas de descrição para bases de dados
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3 Variáveis aleatórias e modelos estocásticos
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4 Distribuições conjuntas
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5 Métodos de estimação de parâmetros
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6 Intervalos de confiança e testes de hipóteses
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7 Testes de ajuste, seleção e combinações de distribuições
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II MODELOS DE REGRESSÃO
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8 Modelos de regressão linear
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9 Regressão com resposta binária e modelos de classificação
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